Soutenance de thèse de Hadjer MOUSSAOUI
Contribution aux équations différentielles stochastiques rétrogrades et application aux équations aux dérivées partielles et au contrôle stochastique
Résumé : L’objectif de cette thèse est l’étude des équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) et progressives-rétrogrades (EDSPR), dont les résultats principaux sont : Le premier porte sur la solvabilité des EDSR à croissance logarithmique de type (lylllnlyll lzlJllnlzll) et application aux équations aux dérivées partielles (EDP). Le deuxième concerne l’existence d’un contrôle optimal stricte pour un système dirigé par une EDSPR fortement couplée. Des multiples applications sont établies. Un résultat d’existence et d’unicité de la solution de l’équation de Hamilton-Jacobi-Belmann (HJB) est également établi.
Doctorat en Mathématiques
Directeur : Khaled BAHLALI
