Laboratoire IMATH

Résumé : Dans cet expose nous allons introduire le problème de l’arret optimal dans un cadre général et son lien avec l’enveloppe de Snell dans le cas de processus previsible ou optionnelle. Le cas de l’arret optimal sera également discuté pour une famille de variables aléatoires quelconques ne faisant pas intervenir la notion de processus stochastiques.